Если ут не лицензионный, жмешь в главном меню JOIN GAME, там открываешь вкладку FAVORITES, alt-click по полю вкладки, в открывшемся меню жмешь add to favorites, появится окно, там пишешь IP нужного тебе сервера. Теперь сервер есть в твоих FAVORITES, выбираешь его и подключаешься.
Еще можешь вызвать тильдой косоль и там написать, например, "open ut2.ru" (без кавычек, естественно) - так сразу попадешь на нужный серв, в данном случае на PG))
Как поиграть в пиратский UT 2004?